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2013-01-11 00:00:00 作者:王重阳,李海涛,王旭东,王赟杰 来源:海通期货

一、量化看市场

商品市场活跃度:

从市场效率、波动性和热度三个角度总结上个交易日各主要商品期货品种(不包括股指期货)的活跃程度。

市场效率即该品种指数的位移路程比,市场效率越高的品种,越适合采用趋势性交易策略;

波动性即该品种指数日内实现的波动率(Realized Volatility);

热度即该品种的流量资金与存量资金之比,反映该品种交易换手程度。

商品相关系数矩阵:

计算上个交易日各主要商品期货品种指数之间日内实现的相关系数(Realized Correlation),可以此为参考进行日内的跨品种套利、对冲与风险管理。

二、套利配方

股指期现套利的ETF 配方。





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上证指数 最新: 2886.84 涨跌幅: 0.13%

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